Portfolio Safeguard (PSG) — это пакет нелинейной частично целочисленной оптимизации, разработанный компанией American Optimal Decisions. Изначально он предназначался для построения оптимальных инвестиционных портфелей с учётом различных рисков (дисперсия, Value at Risk, Conditional Value at Risk и др.), но со временем был расширен для решения более широкого класса прикладных задач. Пакет включает четыре солвера и способен обрабатывать задачи с большим количеством переменных (порядка 10⁶), ориентируясь на выпуклые нелинейные задачи стохастической оптимизации. Бета-версия PSG вышла в 2006 году; доступны как платная (Full Edition), так и бесплатная (Express Edition) версии с ограниченной функциональностью. Для работы с пакетом предусмотрены интерфейсы на R, MATLAB, C++ и в текстовом формате Run-File, а примеры задач с полными описаниями размещены на официальном ресурсе разработчика. Это делает PSG полезным инструментом как для академических исследований, так и для практического применения в области управления рисками.